这是关于我读海龟交易法则这本书的一些读后感，希望自己对这些基础知识点的认识，能够对于股市的新人可以有一些帮助，但是因为个人所学有限，是否有用也不好说，一家之言，仅供参考！

不要责怪任何人给了你坏的建议，也不要责怪任何人没有把秘诀告诉你。如果你做了愚蠢的事，要从错误中学习，不要装做没有犯错，然后去想办法避免再犯同样的错误，喜欢推卸责任的人必败无疑。

<strong>用武之地——选市场：海龟交易法则采用了一种市场过滤法，叫做趋势市场过滤器（trend portfolio filter），只有某个市场50天内的平均波幅超过了300天的平均值时，即波动出现趋势，才能考虑在这个市场做长期交易；而对于50天内的平均波幅低于300天均值的市场，只有小波动，就只能考虑短期交易。海龟采用的“趋势跟踪法”属于长期交易，所以我们只选前者——有波动趋势的市场。

下面就是你可以做的：

观察入市信号之后的价格变动，如果好方向的平均最大变动幅度（MFE）大于坏方向的平均最大变动幅度（MAE）， 说明存在正的优势，反之存在负的优势。之后用ATR（真实波动幅度均值）将它们统一化。

TR=Max(当日最高价-当日最低价格，|当如最高价-前日收盘价|，|当日最低价-当日收盘价|)

能否掌控优势就是专家与业余者之间的区别。忽视了这一点，你就会输给那些没有忽视这一点的人。例如在赌局中，如果你没有一定的优势，从长期来看你肯定会输。

蒙特卡洛检验：通过改变交易命令和起始日，或者随机选择初始净值曲线的一条。

入场：当价格突破20个交易日高点时买入

止损：入场价的2个ATR（平均真实波幅）

追踪止损：10日低点

风险管理：交易账户的2%

空头交易反之亦然

其实，从这个片面的角度，我们也可以看到海龟系统与如今市场节奏上的不同。在计算如今市场的波动幅度的时候，我们也应该与时俱进为佳。不过，原版海龟的这一步计算也不是不能用。

海龟的原始开仓规则包括两部分，书中称为入市策略，如图：

“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少。但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境。”——理查德·丹尼斯

总结一下，一个胜算，有叁个要素：市场，“出击点”，“撤退点”。

#2：但是如果这个概念已经停止工作，那么节省你的时间并转向另一个交易概念。

（5）双重移动均线系统：只有在100日均线穿越350日均线时买入或卖出。

退出2：跌幅恰好等于账户总额的2%